معرفی شرکت ها

chowtest-0.1.4

Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
Card image cap
تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر
0.1.4
0.1.3
0.1.0
0.1.4
0.1.3
0.1.0

توضیحات

Python implementation of the Chow test (1960).
ویژگی مقدار
سیستم عامل -
نام فایل chowtest-0.1.4
نام chowtest
نسخه کتابخانه 0.1.4
نگهدارنده []
ایمیل نگهدارنده []
نویسنده David Woroniuk
ایمیل نویسنده david.j.woroniuk@durham.ac.uk
آدرس صفحه اصلی https://github.com/David-Woroniuk/chowtest
آدرس اینترنتی https://pypi.org/project/chowtest/
مجوز MIT License
# Chow Test [![Downloads](https://pepy.tech/badge/chowtest)](https://pepy.tech/project/chowtest) [![Downloads](https://pepy.tech/badge/chowtest/month)](https://pepy.tech/project/chowtest) This project provides an implementation of the Chow break test. The Chow test was initially developed by Gregory Chow in 1960 to test whether one regression or two or more regressions best characterise the data. As such, the Chow test is capable of detecting "structural breaks" within time-series. Additional information can be obtained from: [Chow, Gregory C. "Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1960): 591-605.][abc] [Toyoda, Toshihisa. "Use of the Chow test under heteroscedasticity." Econometrica: Journal of the Econometric Society (1974): 601-608.][def] This implementation supports simple linear models, and finding breaks where k = 2. ### Installation This module requires Python 3.0+ to run. The module can can be imported by: ```python pip install chowtest from chow_test import chowtest ``` ### Input Arguments The required input arguments are listed below: | Argument | Description | | ------ | ------ | | y | dependent variable (Pandas DataFrame Column) | | X | independent variable(s) (Pandas Dataframe Column(s)) | | last_index_in_model_1 | index of final point prior to assumed structural break (str) | | first_index_in_model_2 | index of first point following structural break (str) | | significance_level | the significance level for hypothesis testing (float) | [abc]: <https://www.jstor.org/stable/1910133?casa_token=5boKBERpursAAAAA%3ABCYkFnXnHBbM0c4thWh5rySthktrt5nLlWE1nwjKbHlwmpH5fTdQoAMzgv82adNdzRzoZBe01scMcO_lDf-mjemPUsRtOmbhXkCsuoc4tUXyWrlJi59Z3Q&seq=1#metadata_info_tab_contents> [def]: <https://www.jstor.org/stable/1911796?casa_token=4WNFjhaMRG8AAAAA%3AKzirHep7m9iaXUTF-q90Z-ZyHVHeolvk_cNUlOuZw2bQF4z4UmAvgvejjPlC9woHSTdzBx5PVFSHP1aFhbnvWve1aMPYGO90MkbUTAgQBk-wo6HzVLjLIw&seq=1#metadata_info_tab_contents>


نیازمندی

مقدار نام
- numpy
- pandas
- sklearn
- scipy


نحوه نصب


نصب پکیج whl chowtest-0.1.4:

    pip install chowtest-0.1.4.whl


نصب پکیج tar.gz chowtest-0.1.4:

    pip install chowtest-0.1.4.tar.gz