معرفی شرکت ها

تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

تبلیغات ما

مشتریان به طور فزاینده ای آنلاین هستند. تبلیغات می تواند به آنها کمک کند تا کسب و کار شما را پیدا کنند.

مشاهده بیشتر

توضیحات

Option Strategy Backtesting Library

ویژگی	مقدار
سیستم عامل	-
نام فایل	AlgoAshutosh-0.0.1
نام	AlgoAshutosh
نسخه کتابخانه	0.0.1
نگهدارنده	[]
ایمیل نگهدارنده	[]
نویسنده	Ashutosh Aswani
ایمیل نویسنده	ashutoshaswani2015@gmail.com
آدرس صفحه اصلی	-
آدرس اینترنتی	https://pypi.org/project/AlgoAshutosh/
مجوز	MIT

This is a basic trading strategy backtesting library. It can be used to backtest option strategies. Three files are needed to backtest the option strategies. One file with the futures data. Another file with the call option data. Third file with the put option data. Ensure the below format for the files and the files should be of the csv format. Futures file : Order of Columns : yyyy-mm-dd, date, month, year, expiry_date(of the format dd-(first three characters of month)-yy example : 26-May-22), open, high, low, close Call Option File : Order of Columns : datetime year month Date expiry_date Time strike_price open high low close (example : 2022-01-03 9:15:00 2022 1 3 27-Jan-22 9:15:00 15500 1961.55 2010 1961.55 2004.45) Put Option File : Order of Columns : datetime year month date expiry_date time strike_price open high low close (example : 2022-04-01 9:15:00 2022 4 1 28-Apr-22 9:15:00 15500 25.1 25.55 19.95 20.1) Argument list for ironCondorStrategy : self, putFile, callFile, spotFile, sellPut, sellCall, buyCall, buyPut, entry, exit, lotSize example of code from AlgoAshutosh import * object = ironCondor() object.ironCondorStrategy("/Users/username/Desktop/putOptionsFile.csv","/Users/username/Desktop/callOptionsFile.csv","/Users/username/Desktop/futuresFile.csv",100,100,200,200,1,10,50) This means if spot price is 15000 then call sold at strike price 15000+100, call bought at 15000+200, put sold at strike price 15000-100, put bought at 15000-200, would be backtested. The entry would be at the first day of the month and exit at expiry date - 10 days before. So for example to exit position at expiry date pass that argument as 0. 50 represents the lot size. Argument list for shortStraddleStrategy : self, putFile, callFile, spotFile, entry, exit, lotSize Argument list for shortStrangleStrategy : self, putFile, callFile, spotFile, sellPut, sellCall, entry,exit, lotSize CHANGELOG ========= 0.0.1 (09/07/2022) ------------------ -First Release

نحوه نصب

نصب پکیج whl AlgoAshutosh-0.0.1:

pip install AlgoAshutosh-0.0.1.whl

نصب پکیج tar.gz AlgoAshutosh-0.0.1:

pip install AlgoAshutosh-0.0.1.tar.gz